11/10の両建てスワップ1位は南アランドで年1.14%。2位はNZドル0.5%

1位の  南アランド/円ですが、   DMM FXの売りスワップが2円増えた影響などで、買いスワップと売りスワップの差が5円と、前日に比べて2円増え、利回..

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 1位の 南アランド/円ですが、  DMM FXの売りスワップが2円増えた影響などで、買いスワップと売りスワップの差が5円と、前日に比べて2円増え、利回りが年1.14%になりました。
 2017年11月10日のFX両建てスワップ概況(表面年利。スワップとスプレッドは1万通貨あたりの数値)です。スプレッドを含めた実質利回り順にランキングしています。

 通貨ペア別位は、 /円で年%でした。前日は1位だったので順位を1つ上げています。買いスワップと売りスワップの差が円と、前日より3円減ったため利回りが悪化しました(前日は年0.68%)。
表面年利 % =スワップ差円÷(為替円×1万通貨×2)×365日
 スワップ差がスプレッドを上回る損失解消日数は0日、スプレッドを含めた実質利回りは0%です。

 通貨ペア別位は、 /円で年%でした。前日は2位だったので順位を2つ上げています。買いスワップと売りスワップの差が円と、前日より22円減ったため利回りが悪化しました(前日は年0.5%)。
表面年利 % =スワップ差円÷(為替円×1万通貨×2)×365日
 スワップ差がスプレッドを上回る損失解消日数は0日、スプレッドを含めた実質利回りは0%です。

 通貨ペア別位は、 /円で年%でした。前日は3位だったので順位を3つ上げています。買いスワップと売りスワップの差が円と、前日より20円減ったため利回りが悪化しました(前日は年0.41%)。
表面年利 % =スワップ差円÷(為替円×1万通貨×2)×365日
 スワップ差がスプレッドを上回る損失解消日数は0日、スプレッドを含めた実質利回りは0%です。

 通貨ペア別位は、 /円で年%でした。前日は4位だったので順位を4つ上げています。買いスワップと売りスワップの差が円と、前日より19円減ったため利回りが悪化しました(前日は年0.38%)。
表面年利 % =スワップ差円÷(為替円×1万通貨×2)×365日
 スワップ差がスプレッドを上回る損失解消日数は0日、スプレッドを含めた実質利回りは0%です。

 通貨ペア別位は、 /円で年%でした。前日は5位だったので順位を5つ上げています。買いスワップと売りスワップの差が円と、前日より16円減ったため利回りが悪化しました(前日は年0.25%)。
表面年利 % =スワップ差円÷(為替円×1万通貨×2)×365日
 スワップ差がスプレッドを上回る損失解消日数は0日、スプレッドを含めた実質利回りは0%です。

 通貨ペア別位は、 /円で年%でした。前日は6位だったので順位を6つ上げています。買いスワップと売りスワップの差が円と、前日より15円減ったため利回りが悪化しました(前日は年0.24%)。
表面年利 % =スワップ差円÷(為替円×1万通貨×2)×365日
 スワップ差がスプレッドを上回る損失解消日数は0日、スプレッドを含めた実質利回りは0%です。

 通貨ペア別位は、 /円で年%でした。前日は7位だったので順位を7つ上げています。買いスワップと売りスワップの差が円と、前日より11円減ったため利回りが悪化しました(前日は年0.15%)。
表面年利 % =スワップ差円÷(為替円×1万通貨×2)×365日
 スワップ差がスプレッドを上回る損失解消日数は0日、スプレッドを含めた実質利回りは0%です。

 通貨ペア別位は、 /円で年%でした。前日は8位だったので順位を8つ上げています。買いスワップと売りスワップの差が円と、前日より5円減ったため利回りが悪化しました(前日は年0.06%)。
表面年利 % =スワップ差円÷(為替円×1万通貨×2)×365日
 スワップ差がスプレッドを上回る損失解消日数は0日、スプレッドを含めた実質利回りは0%です。

 なお、表面利回りについては の%が1位ですが、スプレッドを含めた実質利回りが0%なので通貨ペア別順位は位となります。

FXスワップサヤ取り概況 (2017/11/10)

通貨スワップ差表面年利損失解消為替レート
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2017年11月10日の概況を確認する



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